Arbitrage de financement entre le marché spot et les contrats à terme et arbitrage de financement inter-bourses

L'arbitrage est l'une des stratégies de gain les plus populaires sur le marché des cryptomonnaies. Dans cet article, nous analyserons deux types d'arbitrage : l'arbitrage de financement entre les marchés spot et à terme, ainsi que l'arbitrage du taux de financement entre les plateformes. Vous apprendrez comment ces stratégies fonctionnent, comment minimiser les risques et quels exemples de transactions réussies vous pouvez adopter.

Qu'est-ce que le financement ?

Le financement (Funding Rate) est un taux périodique payé entre les traders sur le marché des contrats à terme perpétuels. Il aide à synchroniser le prix des contrats à terme avec le prix du marché spot :

• Si le taux est positif, les traders en position longue paient les traders en position courte.
• Si le taux est négatif, les traders en position courte paient les traders en position longue.

"Le financement permet de tirer profit des différences entre les marchés, notamment lorsque les taux de financement fluctuent fortement."

1. Arbitrage de financement entre spot et contrats à terme

Essence de la stratégie

Cette stratégie consiste à ouvrir simultanément des positions opposées sur le marché spot et le marché des contrats à terme perpétuels. Par exemple :

• Vous achetez un actif sur le marché spot (position longue).
• Vous ouvrez une position courte sur des contrats à terme perpétuels pour le même actif.

Ainsi, vous couvrez entièrement le mouvement de prix de l'actif, mais vous gagnez grâce au taux de financement payé sur le marché des contrats à terme.

Exemple de transaction

• Le taux de financement actuel pour une paire spécifique est de 2% toutes les 8 heures.
• Vous achetez cette cryptomonnaie sur le marché spot pour 1 000 $.
• Vous ouvrez une position courte sur des contrats à terme pour un volume de 1 000 $, éventuellement en utilisant un effet de levier, ce qui nécessiterait moins de vos fonds.
• Toutes les 8 heures, vous recevez 2% de 1 000 $ = 20 $ sous forme de paiement du taux de financement.

Résultat : Le mouvement des prix n'affecte pas votre profit, car les positions sont couvertes, et votre revenu est de 60 $ par jour.

Avec un taux de financement négatif, vous pouvez vendre à découvert sur le marché spot et ouvrir une position longue sur le marché des contrats à terme. Lisez : Comment ouvrir une position courte sur le marché spot en utilisant des cryptomonnaies empruntées auprès de la plateforme ?

Risques

• Frais : Assurez-vous que les frais d'ouverture et de maintien des positions ne dépassent pas les revenus du financement.
• Différence de prix : Si les prix sur le marché spot et les contrats à terme divergent fortement, cela peut affecter le coût de clôture des positions.
• Réduction du taux de financement : Le taux peut diminuer, réduisant ainsi votre profit.

2. Arbitrage du taux de financement entre plateformes

Essence de la stratégie

L'arbitrage du taux de financement entre plateformes consiste à exploiter les différences de taux de financement entre deux plateformes. Par exemple, une plateforme peut offrir un taux positif, tandis qu'une autre offre un taux négatif.

Comment ça marche ?

• Sur la plateforme A : taux de financement +2,0% (les positions longues paient les positions courtes).
• Sur la plateforme B : taux de financement -0,1% (les positions courtes paient les positions longues).
• Vous ouvrez une position courte sur la plateforme A et une position longue sur la plateforme B.

Exemple de transaction

• La plateforme A vous paie +2% toutes les 8 heures pour maintenir une position courte.
• La plateforme B vous facture -0,1% toutes les 8 heures pour maintenir une position longue.
• Profit net : 2% - 0,1% = 1,9% toutes les 8 heures.

Résultat : Si vous tradez avec un volume de 10 000 $, votre profit sera de 190 $ toutes les 8 heures ou 570 $ par jour.

Pour opérer avec des montants plus importants, vous pouvez utiliser un effet de levier. Avec un levier de 1:10, vous aurez besoin de 1 000 $ de vos propres fonds pour opérer avec 10 000 $. N'oubliez pas les risques liés au trading avec effet de levier.

Risques

• Changements de taux : La différence de taux peut disparaître, rendant la stratégie non rentable.
• Frais : Prenez en compte les frais de trading et de dépôt/retrait.
• Risques liés aux contreparties : Assurez-vous que les deux plateformes sont fiables et disposent d'une liquidité élevée.

Le rôle de notre service dans l'arbitrage de financement

Le service Cryptata fournit des outils pour l'arbitrage du taux de financement entre plateformes et l'arbitrage de financement sur une seule plateforme - entre spot et contrats à terme.

1. Recherche d'opportunités d'arbitrage

Le service analyse automatiquement les taux de financement sur différentes plateformes et instruments, proposant des opportunités d'arbitrage rentables.

2. Notifications

Vous pouvez configurer des notifications pour recevoir des informations sur les opportunités rentables en temps réel.

3. Bot Telegram

Recevez des données sur les opportunités d'arbitrage via un bot Telegram pour ne pas manquer des transactions rentables.

Conclusion

L'arbitrage de financement entre les marchés spot et à terme, ainsi que l'arbitrage du taux de financement entre plateformes, sont des stratégies efficaces pour gagner sur le marché des cryptomonnaies. Elles permettent de tirer profit indépendamment de la direction des prix, mais nécessitent une planification minutieuse, une analyse et une gestion des risques. En suivant les stratégies et conseils décrits, vous pouvez gagner de manière constante grâce à ces opportunités.